สิ่งตีพิมพ์ในหัวข้อ 'quantitative-finance'
Two Sigma: การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับลำดับใน Quant Finance
เมื่อเร็วๆ นี้ David Kriegman จาก Two Sigma จากทีม AI Core ได้สัมมนาผ่านเว็บและพูดคุยถึงวิธีที่นักวิจัยนำการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้ตามลำดับในการลงทุนเชิงปริมาณได้อย่างไร ปัจจุบัน David Kriegman เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก เขาเข้าร่วม Two Sigma ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021
คำถามในหัวข้อ 'quantitative-finance'
แก้ไขตัวคั่นข้อความ
ฉันค่อนข้างใหม่กับ FIX-Protocol
ตัวคั่นสำหรับข้อความ FIX-Protocol บางครั้งจะแสดง ^ และในบางครั้ง | Wikipedia สำหรับ FIX-Protocol บอกว่า [SOH] ( ‹ Start of Header › สำหรับ hex 0x01 ) เป็นอักขระ
กรุณาอธิบายความหมายของสิ่งเดียวกัน...
19087 มุมมอง
schedule
29.10.2023
ราคาตัวเลือกติดลบสำหรับค่าอินพุตบางอย่างใน MATLAB?
ในระหว่างการทดสอบอัลกอริทึม ฉันคำนวณราคาออปชั่นสำหรับค่าอินพุตแบบสุ่มโดยใช้ฟังก์ชันการกำหนดราคามาตรฐาน blsprice ที่นำไปใช้ในกล่องเครื่องมือทางการเงินของ MATLAB
น่าแปลกที่ ( อย่างน้อยสำหรับฉัน ) ,...
157 มุมมอง
schedule
31.10.2023
วิธีค้นหาค่าสูงสุดถัดไปในอาร์เรย์
ฉันต้องการค้นหาค่าสูงสุดถัดไปหลังจากได้รับค่า Max แรกในอาร์เรย์เดียวกันสำหรับสิ่งต่อไปนี้:
Open High Low Close Volume
Date
2017-07-03 370.24 371.35 351.50 352.62...
1243 มุมมอง
schedule
30.12.2023
Pandas: วิธีนำคอลัมน์บางคอลัมน์จากดาต้าเฟรมแบบหลายดัชนี
ฉันมี Pandas DataFrame แบบเปิด สูง ต่ำ ปิด ปริมาณสำหรับหุ้นหลายตัว
ฉันต้องการใช้เฉพาะคอลัมน์ปิดสำหรับ Stock Tickers แต่ละตัวและสร้าง DataFrame ที่สองแยกต่างหากสำหรับสิ่งนั้น - กำลังดิ้นรนกับไวยากรณ์และความเข้าใจในการทำดัชนีหลายรายการ...
25 มุมมอง
schedule
29.11.2023