Публикации по теме 'technical-analysis'


AngularJs против VueJs: какой интерфейс JavaScript лучше?
В настоящее время существует два лучших фреймворка Java-скриптов для разработки шрифтов, которые вы можете использовать для разработки своих приложений. Большинство людей путаются между двумя приложениями и тем, какое из них предоставит им нужные услуги, AngularJs или VueJs. Но на самом деле оба фреймворка имеют свои достоинства и недостатки. Есть несколько компаний-разработчиков Angular , которые скажут, что фреймворк Angular лучше, но на самом деле требования или потребности, которые у..

Скользящие средние, используемые в алгоритмах оптимизации
Простое скользящее среднее, взвешенное скользящее среднее, экспоненциальное скользящее среднее, используемое в алгоритмах машинного обучения и оптимизации, математике Скользящее среднее — это статистический метод, используемый для анализа данных временных рядов путем вычисления среднего значения скользящего окна последовательных точек данных. Скользящие средние можно использовать для сглаживания колебаний данных и уменьшения влияния краткосрочных колебаний и шума в данных, упрощая..

Развенчание мифов о машинном обучении
Важная область исследований в области искусственного интеллекта Прежде чем мы начнем: Фразы «машинное обучение» и «искусственный интеллект» становятся все более распространенными в быстро развивающейся сфере информационных технологий. Хотя термины часто взаимозаменяемы, они относятся к отдельным, но связанным понятиям. Машинное обучение — это область искусственного интеллекта, которая играет жизненно важную роль в определении будущего технологий и преобразовании многих секторов. В..

【Momentum Trading】Используйте машинное обучение, чтобы улучшить свои навыки внутридневной торговли: мета-маркировка
Метод тройного барьера и метод метамаркировки были представлены в книге Advanced in Financial Machine Learning Маркоса Лопеса Де Прадо . Кажется, что комбинация этих двух инструментов является отличной парой для стабилизации или дальнейшего увеличения роста вашего портфеля. В этом посте я собираюсь процитировать результат моего старого исследования…