Публикации по теме 'quantitative-finance'
Две сигмы: глубокое обучение для последовательностей в квантовых финансах
Недавно Дэвид Кригман из Two Sigma из AI Core Team провел вебинар и обсудил, как исследователи применяют глубокое обучение к последовательностям в количественном инвестировании. Дэвид Кригман в настоящее время является профессором информатики и инженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он присоединился к Two Sigma с января 2021 года.
Вопросы по теме 'quantitative-finance'
ИСПРАВИТЬ разделитель сообщений
Я относительно новичок в FIX-Protocol.
Разделитель для сообщения FIX-Protocol иногда показывает ^, а иногда |. Википедия для FIX-Protocol говорит, что [SOH] ( ‹ Начало заголовка › для шестнадцатеричного числа 0x01 ) является символом....
19087 просмотров
schedule
29.10.2023
Отрицательные цены опционов для определенных входных значений в MATLAB?
В ходе тестирования алгоритма я рассчитал цены опционов для случайных входных значений, используя стандартную функцию оценки blsprice , реализованную в MATLAB Financial Toolbox.
Удивительно, (по крайней мере, для меня) , функция возвращает...
157 просмотров
schedule
31.10.2023
Как найти следующее максимальное значение в массиве
Я хочу найти следующее максимальное значение после получения первого максимального значения в том же массиве для следующего:
Open High Low Close Volume
Date
2017-07-03...
1243 просмотров
schedule
30.12.2023
Pandas: как взять определенный столбец из мультииндексированного фрейма данных
У меня есть фрейм данных Pandas с открытием, максимумом, минимумом, закрытием, объемом для нескольких акций.
Я хотел бы взять только столбец закрытия для каждого из тикеров акций и создать для этого второй отдельный DataFrame - борясь с синтаксисом...
25 просмотров
schedule
29.11.2023
